Anzeige
08.02.19

GAM Systematic lanciert neue Dynamic-Credit-Strategie

Vollständig systematische Lösung, die über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte erzielen soll

GAM Investments gibt die Lancierung einer neuen Dynamic-Credit-Strategie auf der GAM Systematic-Plattform bekannt. Die hoch transparente, liquide und skalierbare Anlagelösung erlaubt aufgrund ihrer Ausgestaltung einen flexiblen Einsatz sowohl als Alternative zu traditionellen Credit-Produkten wie auch als Credit-Overlay-Strategie. Die GAM Systematic-Plattform weist per 30. November 2018 ein verwaltetes Vermögen in quantitativen Strategien von USD 4,3 Milliarden auf.

Diese innovative Credit-Strategie ist eine vollständig systematische Lösung und strebt über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte an – dies bei gleichzeitiger Minderung der Abwärtsrisiken. Die Strategie baut Long-Positionen in Credit-Märkten auf und kann bei Verschlechterung der Marktlage diese Positionen reduzieren, eine Short-Positionierung einnehmen, und zugleich Long-Positionen in als sicher geltenden festverzinslichen Anlagen aufbauen. Die Strategie ist höchst liquide und handelt mit Credit-Indizes, US- und deutschen Staatsanleihen-Futures sowie Credit Default Swaps (CDS) aus einem Universum von ca. 400 Einzelnamen.

Die Strategie kombiniert dynamisch drei diversifizierte Ansätze: Tactical Credit, Directional Credit und Market Neutral Credit. Diese agieren sinngemäß wie ein Credit-Trader, ein Credit-Stratege bzw. ein Credit-Analyst. Diese drei Ertragssäulen bieten Investoren ein deutlich breiteres und dynamischer abgestütztes Instrumentarium, um über den Zyklus hinweg nachhaltigen Mehrwert aus den globalen Credit-Märkten zu generieren.

Die Dynamic-Credit-Strategie wird vom GAM Systematic-Team verwaltet und ergänzt die bestehende Palette an systematischen Strategien, die bereits Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagen umfassen. Der rein systematische, modellgetriebene und regelbasierte Anlageansatz erlaubt eine ausgesprochen hohe Repetierbarkeit.

Der Anlageprozess von GAM Systematic wird von einem robusten Risikomanagement untermauert. Allen Strategien liegen rigorose, wissenschaftliche Analysen und Kontrollen zugrunde, bevor sie in ein Portfolio aufgenommen werden.

"Anleger sind zunehmend auf der Suche nach Instrumenten, mit denen sie ihre Portfolios diversifizieren können. Die Dynamic-Credit-Strategie entspricht diesem Bedürfnis. Sie bietet Credit-Renditen, ist aber auch mit Krisenindikatoren ausgestattet, die darauf abzielen, das Credit-Risiko in schwierigen Marktlagen zu reduzieren. Das ermöglicht breiter gestreute Renditen jenseits traditioneller Credit-Allokationen", erläutert Anthony Lawler, Co-Head von GAM Systematic.

"Mit dieser Credit-Strategie verbreitert GAM Systematic das Angebot an quantitativen Anlageformen über verschiedene Assetklassen. Allokationen in systematischen Strategien erfreuen sich unter Investoren zunehmender Beliebtheit, was sich in Nettomittelzuflüssen in unseren beiden größten Strategien – Alternative Risk Premia und Core Macro – widerspiegelt."

https://www.fixed-income.org/
(Foto: Anthony Lawler
© GAM)



22.02.2019, Investment

Emerging Markets Debt: Diversifikation bei Schwellenländeranleihen zahlt sich aus

von Bradford W. Godfrey, Vice President, Director of Alternative and Asset Allocation Strategies & Institutional Portfolio Manager, Eaton Vance Management

Schwellenländeranleihen bieten Potenzial zur Diversifikation – insbesondere dann, wenn man sich außerhalb der Benchmark und hinein in die Nischenmärkte bewegt. Die operativen Anforderungen an... [mehr]
22.02.2019, Investment

Principal Global Investors: Fed-Kehrtwende - Wie man sie dreht und wendet, das Ergebnis bleibt dasselbe

Angst vor einer schwächelnden Wirtschaft – oder eine Antwort auf die Kurseinbrüche im Dezember: Investoren sind sich über den Grund für die Kehrtwende der Fed uneins. Auch die zuletzt... [mehr]
21.02.2019, Investment

BayernInvest bietet innovatives und automatisiertes Nachhaltigkeitsreporting für alle Kundenportfolios

ESG-Footprint zeigt transparent auf, wie sich Portfolien auf umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien auswirken

Wachsende ESG-Investments (ESG = Environment, Social, Governance) erfordern ein innovatives und umfassendes ESG-Reporting. Es ergänzt das klassische finanzielle Reporting und zeigt transparent auf,... [mehr]
21.02.2019, Investment

Aquila Capital-Studie: Anteil Erneuerbarer-Energie-Infrastruktur an institutionellen Portfolios seit 2016 von 2% auf 3,6% fast verdoppelt

75% der Befragten sind den Investmentperspektiven Erneuerbarer Energien gegenüber positiv gestimmt, langfristiger und stabiler Cashflow bleibt größter Vorteil für Investoren

Eine von dem auf alternative Anlagen spezialisierten Investment Manager Aquila Capital in Auftrag gegebene neue Studie zeigt, dass der durchschnittliche Portfolioanteil... [mehr]
20.02.2019, Investment

Wie hängt die Entwicklung europäischer Staatsanleihen mit Minibonds zusammen?

Anleihen-Kolumne des Asset Management Teams der Steubing AG

Mittlerweile ist es auch zu den letzten Zinsoptimisten durchgedrungen: So gut wie Niemand glaubt mehr an eine Leitzinserhöhung der EZB in diesem Jahr. Die Märkte werden momentan durchgeschüttelt -... [mehr]
19.02.2019, Investment

Chinesischer Anleihemarkt wird attraktiver für ausländische Investoren

Kommentar von Gerwin Bell, Lead Economist des Asia Global Macroeconomics Research Teams bei PGIM Fixed Income

In den vergangenen Jahren ist der chinesische Onshore-Anleihemarkt zum weltweit drittgrößten angewachsen. Treiber dieser Entwicklung sind Regulierungsmaßnahmen die den Markt für ausländische... [mehr]
14.02.2019, Investment

Aquila Capital‘s Algert Global Equity Market Neutral Fund trotzt den volatilen Aktienmärkten 2018

Rendite seit Fondsauflegung (ITD) unter besten 5% der Morningstar-Vergleichsgruppe

Der von Aquila Capital und dem in San Francisco ansässigen Investmentmanager Algert Global LLC gemeinsam lancierte UCITS-Aktienfonds AQC1 Algert Global Equity Neutral Fund hat seit Auflegung am 12.... [mehr]
14.02.2019, Investment

Fisch Asset Management: Unterstützung für Corporates kommt aus den USA

Der Start ins Jahr 2019 verlief für die Anlageklasse der Unternehmensanleihen nach Maß. Angesichts der substanziellen Neubewertung bei Corporates im vergangenen Jahr erfolgte das erhoffte Comeback.... [mehr]
14.02.2019, Investment

Aquila-Studie: Jeder zweite institutionelle Investor will verstärkt in die Energiewende investieren

82% der institutionellen Investoren halten Multi-Asset-Fonds für Erzeugung, Speicherung und Übertragung von Strom aus Erneuerbaren Energien für sehr attraktiv

Knapp die Hälfte (49%) aller institutionellen Investoren rechnet laut einer neuen Studie von Aquila Capital damit, bis zum Jahr 2021 ihre Investitionen in Assetklassen die zur Energiewende und damit... [mehr]
14.02.2019, Investment

Vontobel: Eine der erfolgreichsten Multi-Asset-Strategien in Deutschland jetzt auch für Privatanleger verfügbar

Vontobel Fund II - Vescore Active Beta mit 16-jährigem Track Record nun auch für Privatanleger zugänglich

Mit der Registrierung neuer Anlageklassen für den Vescore Active Beta Fonds macht Vontobel Asset Management eine der erfolgreichsten Multi-Asset-Strategien in Deutschland einem größeren Kreis von... [mehr]
News 1 bis 10 von 3926
<< Erste < zurück 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 vor > Letzte >>
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen