Anzeige

Anzeige
08.02.19

GAM Systematic lanciert neue Dynamic-Credit-Strategie

Vollständig systematische Lösung, die über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte erzielen soll

GAM Investments gibt die Lancierung einer neuen Dynamic-Credit-Strategie auf der GAM Systematic-Plattform bekannt. Die hoch transparente, liquide und skalierbare Anlagelösung erlaubt aufgrund ihrer Ausgestaltung einen flexiblen Einsatz sowohl als Alternative zu traditionellen Credit-Produkten wie auch als Credit-Overlay-Strategie. Die GAM Systematic-Plattform weist per 30. November 2018 ein verwaltetes Vermögen in quantitativen Strategien von USD 4,3 Milliarden auf.

Diese innovative Credit-Strategie ist eine vollständig systematische Lösung und strebt über den Zyklus auf absoluter sowie risikoadjustierter Basis höhere Renditen als die globalen Credit-Märkte an – dies bei gleichzeitiger Minderung der Abwärtsrisiken. Die Strategie baut Long-Positionen in Credit-Märkten auf und kann bei Verschlechterung der Marktlage diese Positionen reduzieren, eine Short-Positionierung einnehmen, und zugleich Long-Positionen in als sicher geltenden festverzinslichen Anlagen aufbauen. Die Strategie ist höchst liquide und handelt mit Credit-Indizes, US- und deutschen Staatsanleihen-Futures sowie Credit Default Swaps (CDS) aus einem Universum von ca. 400 Einzelnamen.

Die Strategie kombiniert dynamisch drei diversifizierte Ansätze: Tactical Credit, Directional Credit und Market Neutral Credit. Diese agieren sinngemäß wie ein Credit-Trader, ein Credit-Stratege bzw. ein Credit-Analyst. Diese drei Ertragssäulen bieten Investoren ein deutlich breiteres und dynamischer abgestütztes Instrumentarium, um über den Zyklus hinweg nachhaltigen Mehrwert aus den globalen Credit-Märkten zu generieren.

Die Dynamic-Credit-Strategie wird vom GAM Systematic-Team verwaltet und ergänzt die bestehende Palette an systematischen Strategien, die bereits Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Anlagen umfassen. Der rein systematische, modellgetriebene und regelbasierte Anlageansatz erlaubt eine ausgesprochen hohe Repetierbarkeit.

Der Anlageprozess von GAM Systematic wird von einem robusten Risikomanagement untermauert. Allen Strategien liegen rigorose, wissenschaftliche Analysen und Kontrollen zugrunde, bevor sie in ein Portfolio aufgenommen werden.

"Anleger sind zunehmend auf der Suche nach Instrumenten, mit denen sie ihre Portfolios diversifizieren können. Die Dynamic-Credit-Strategie entspricht diesem Bedürfnis. Sie bietet Credit-Renditen, ist aber auch mit Krisenindikatoren ausgestattet, die darauf abzielen, das Credit-Risiko in schwierigen Marktlagen zu reduzieren. Das ermöglicht breiter gestreute Renditen jenseits traditioneller Credit-Allokationen", erläutert Anthony Lawler, Co-Head von GAM Systematic.

"Mit dieser Credit-Strategie verbreitert GAM Systematic das Angebot an quantitativen Anlageformen über verschiedene Assetklassen. Allokationen in systematischen Strategien erfreuen sich unter Investoren zunehmender Beliebtheit, was sich in Nettomittelzuflüssen in unseren beiden größten Strategien – Alternative Risk Premia und Core Macro – widerspiegelt."

https://www.fixed-income.org/
(Foto: Anthony Lawler
© GAM)



09.07.2012, Investment

TAG Immobilien AG: 4,5%-Wandelschuldverschreibung (2009/2012) ist nahezu vollständig gewandelt worden

Die TAG Immobilien AG gibt bekannt, dass ihre Wandelschuldverschreibung mit der ISIN DE000A1CR8L1 vor Ablauf der regulären Laufzeit bis auf ein Volumen von EUR 25.000 vollständig gewandelt worden... [mehr]
03.07.2012, Investment

Windreich AG und Swisspower Renewables AG kooperieren

Kaufvertrag in zweistelliger Millionenhöhe über 16 MW Windpark unterschrieben

Die Windreich AG startet heute eine Kooperation mit dem Energie-Netzwerk Swisspower Renewables AG und veräußert den größten Windpark Bayerns an die Schweizer. Der Windpark „Hof“ wurde durch Windreich... [mehr]
02.07.2012, Investment

„Unsere 75%-Beteiligung an der KTG Energie entspricht fast unserer gesamten Marktkapitalisierung“

Interview mit Siegfried Hofreiter, CEO, KTG Agrar AG

Seit vergangenen Freitag notiert die Aktie der KTG Energie AG, einer 75%igen Tochtergesellschaft der KTG Agrar AG im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Interview mit fixed-income.org... [mehr]
01.07.2012, Investment

Payom Solar AG - Ergebnis 2011 durch enorme Abschreibungen und Neubewertungen beeinträchtigt

Die Payom Solar AG hat den vom Abschlussprüfer testierten und vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011 vorgelegt. Zudem hat die Payom das Ergebnis für das erste... [mehr]
29.06.2012, Investment

SMARTRAC erhält syndizierten Kredit in Höhe von 100 Mio. Euro

SMARTRAC N.V., der führende Entwickler, Hersteller und Zulieferer von RFID-Transpondern und Inlays, refinanziert seine bestehende syndizierte Kreditvereinbarung über 65 Mio. Euro, die zum 30. Juni... [mehr]
27.06.2012, Investment

hkw personalkonzepte erhält erneut BBB Rating (Investment Grade)

Die Creditreform Rating AG hat die hkw personalkonzepte GmbH (WKN: A1K0QR / ISIN: DE000A1K0QR1) erneut mit einem Investmentgrade Rating ausgezeichnet. Die in München ansässige hkw personalkonzepte... [mehr]
27.06.2012, Investment

S.A.G. Solarstrom AG erhält 65 Mio. EUR Finanzierung für Projektpipeline

Die S.A.G. Solarstrom AG, Freiburg, hat heute eine Finanzierungszusage des Deutsche Bank Konzerns über 65 Mio. EUR erhalten. Das Darlehen zu marktadäquaten Konditionen hat eine Laufzeit bis zum... [mehr]
27.06.2012, Investment

Katjes International: Folgerating unverändert bei BB+

Die Creditreform Rating AG hat das Folgerating für die Katjes International GmbH & Co. KG veröffentlicht. Demnach hat Katjes International ein unverändertes Unternehmensrating von BB+... [mehr]
27.06.2012, Investment

EYEMAXX Real Estate AG: Rating für Anleihe 2011/16 bestätigt

Die EYEMAXX Real Estate AG hat in einem Ratingupdate der Creditreform Rating AG erneut die Note BBB+ für ihre Anleihe 2011/2016 (ISIN DE000A1K0FA0) erhalten. Damit wurde die zweitbeste Ratingnote,... [mehr]
25.06.2012, Investment

„Bei spanischen Banken zeichnet sich ein Rekapitalisierungsbedarf in einer Größenordnung von 100 Mrd. Euro ab“

Kommentar von Chris Iggo, CIO Fixed Income, AXA Investment Managers

„Bei den spanischen Banken zeichnet sich ein Rekapitalisierungsbedarf in einer Größenordnung von 100 Milliarden Euro ab“, so Chris Iggo, CIO Fixed Income bei AXA Investment Managers. „Nach... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen