Der Markt für CAT Bond-Fonds im UCITS-Format hat sich seit 2010 zu einer wesentlichen Säule des kapitalmarktbasierten Transfers von Rückversicherungsrisiken entwickelt. Er weist aktuell einen Marktanteil am besicherten Naturkatastrophengeschäft von ca. 32% auf. Das starke Wachstum der Fondsvolumen, die weiter steigende Anzahl Anlagefonds sowie die zunehmende Heterogenität von Anlagestrategien und Risiko-Ertrags-Positionierungen im CAT Bond Fonds-segment stellen Investoren immer wieder vor Herausforderungen.
Leiter der Marktstudie und Index-Entwickler Dirk Schmelzer, Managing Partner und Senior Fondsmanager der Plenum Investments AG, meint dazu: «Es freut uns, dass sich die Plenum UCITS CAT Bond Fonds Indexfamilie zum Industriestandard entwickelt. Dies geschieht nicht ohne Grund: Sie sind die einzigen Fondsindizes für CAT Bond Fonds, die eine 100%ige Marktabdeckung aufweisen und ausschließlich UCITS CAT Bond Fonds zusammenfassen.»
Die Plenum-Indexfamilie für CAT Bond-UCITS-Fonds beinhaltet eine Reihe von Indizes, die darauf ausgerichtet sind, die Renditen sämtlicher im Markt verfügbaren CAT Bond-Fonds im UCITS-Format widerzuspiegeln. Dabei handelt es sich um Total-Return-Fonds-Indizes, welche auf Wochenbasis ermittelt und veröffentlicht werden. Die Indizes zeigen währungsabgesicherte Klassen in US-Dollar, Euro sowie Schweizer Franken und werden derzeit kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Morningstar hat die Plenum UCITS CAT Bond Fonds-Indizes in ihren Dienstleistungskatalog aufgenommen. Die Master-Indizes sind unter der Serien-ID IS0000130G wie folgt abrufbar:
Sec ID Sec Name
F00001Q4GK Plenum CAT Bond UCITS Fund EUR Avg
F00001Q4GJ Plenum CAT Bond UCITS Fund CHF Avg
F00001Q4GH Plenum CAT Bond UCITS Fund USD Avg
F00001Q4GI Plenum CAT Bond UCITS Fund CHF Cap
F00001Q4GF Plenum CAT Bond UCITS Fund USD Cap
F00001Q4GG Plenum CAT Bond UCITS Fund EUR Cap
www.fixed-income.org
